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清华大学-鲁汶大学保险与金融风险学术研讨会
发布时间:2021-08-24    已经被浏览862次
2020年12月17日下午,由清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心、鲁汶大学商业与经济学院主办,中国人民大学中国保险研究所协办的“清华大学-鲁汶大学保险与金融风险学术研讨会”在线上举行。此次研讨会为国内外保险与金融风险领域的研究学者提供了探讨和交流学术热点的机会。

首先,来自清华大学的陈秉正教授和来自鲁汶大学的Jan Dhaene教授为此次研讨会做出致辞和介绍。 

陈秉正教授致辞

Jan Dhaene教授致辞
 
接下来,由5位演讲嘉宾分别进行报告。北京大学的杨静平教授以 “Copula-based Markov Process”主题,为大家讲解了copula方法在随机过程框架中的重要性;法国里昂第一大学的Karim Barigou博士的报告主题为“Single-and multi-period fair valuation”,从精算判断与市场一致性的角度出发,探讨了保险负债的公平估值;荷兰马斯特里赫特大学的Ahmad Salahnejhad博士以“Market-Consistent and Time-consistent Actuarial Pricing and the numerical methods for that; A case of EIOPA risk-margin price”为主题,将时间一致性引入到市场一致性估值中,从而将单期评估模型扩展成了多期。他的研究结果显示,这种具备时间一致性的市场一致性估值方法可以更好地追踪中期动态演变中的不确定性。弗吉尼亚大学的Daniel Linders教授以“Two-step financial and actuarial valuations: Axiomatic characterization and applications”为主题,介绍了具备市场一致性的两步金融估值法和具备精算一致性的两步精算估值法,并研究了金融风险与精算风险的相依关系对保险责任估值的重大影响。肯特商学院的Hirbod Assa教授以“Market-consistent valuation in imperfect markets”为主题,指出目前的市场一致性估值方法假设流动资产不能改变风险资产组合的市场估值,也就是说,市场一致性估值一定是套期保值一致性估值。但在不完美市场中,套期保值并不是总能实现的。所以,他研究了没有套期保值的净市场一致性估值,并提出了几个计算净市场一致性估值的方法。 

从上到下依次为杨静平教授、Karim Barigou博士、Ahmad Salahnejhad博士、Daniel Linders教授、Hirbod Assa教授
 
在每次分享过后,嘉宾们都和与会者做了深入的探讨,分析了论文中可能存在的问题以及之后的改进方向。最后,陈秉正教授和Jan Dhaene教授对本次研讨会做了总结,并对未来的研究方向提出了展望。此次研讨会圆满结束。