2013年9月10日下午，来自台湾政治大学商学院风险管理与保险系的黄泓智教授为清华大学经济管理学院师生带来了一场主题为寿险公司与养老金的资产负债管理的讲座。这次讲座也是中国保险与风险管理研究中心举办的第三十五期双周学术讲座。来自对外经济贸易大学，人民大学，北京工商大学等多所院校的学生也参加了讲座。

    清华经管金融系教授、中国保险与风险管理研究中心执行主任陈秉正教授主持了这场讲座。黄教授首先介绍了自己的主要研究兴趣，包括死亡率模型（Mortality Modeling），自然对冲（Natural Hedging），住房反抵押（Reverse Mortgage），以及资产配置（Asset Allocations）等。其次，黄教授从自己的两篇文章入手，具体介绍了自己在养老金资产配置方面的主要工作，即静态策略（Static Strategy）。进一步的，黄教授从资产负债匹配的角度出发，讨论了死亡率模型的创新。他重点介绍了通过时间加权（time adjusted）的死亡率模型在实际应用中所起到的更好的效果。最后，黄教授还讨论了资产配置过程中的三种方法的优劣，即单纯的静态方法（Static approach），动态规划（Dynamic Programming），以及重复的静态方法（Re-SA）。黄教授的讲座内容非常丰富，不论从方法还是研究结果上，都给了听众很大的启发。

    恰逢第29个教师节，讲座结束后，陈秉正教授向黄泓智教授赠送了纪念品，并由学生代表献花，致上学生们对黄教授最诚挚的感谢与祝福。
 
嘉宾简介：
黄泓智，教授，系主任，台湾政治大学商学院风险管理与保险系；      
学术专长：保险精算、资产负债管理、资产配置、退休金精算、长寿风险、健康保险
 
 
                                    （中国保险与风险管理研究中心 王茂琪 张艳芳 供稿）