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Jan Dhaene教授、Emiliano A. Valdez教授分享近期研究成果
发布时间：2014-03-13    已经被浏览3212次
    2014年1月9日下午在清华大学经济管理学院伟伦楼453会议室，来自比利时鲁汶大学的Jan Dhaene教授和密西根州立大学的Emiliano Valdez教授分别做了专题的报告。南开大学数学科学学院院长郭军义教授、北京大学金融数学系副系主任杨静平教授、华北电力大学高建伟教授、北京工商大学多位教师、清华经管学院陈秉正教授、张丽宏教授、以及相关方向的研究生参加了本次报告，报告由陈秉正教授主持。
(Jan Dhaene教授)
     首先，Jan Dhaene教授报告了他最近的研究成果“同单调的Copula在度量股市羊群效应中的应用”。他从著名的股市波动率指数（VIX）中获得灵感，构建了一个度量股市中投资者从众性的程度的指标，称之为HIX。简单来说，HIX是通过指数成份股票期权价格反推未来股价分布--股票指数分布--股票指数期权的共单调的理论值--共单调指数这样一个过程计算出来的。Dhaene教授利用道琼斯指数2006-2009年的数据，向我们展示HIX指数计算出来的结果，并与VIX指数做了对比，指出了两者的不同以及HIX指数的应用前景。
（Emiliano A. Valdez教授）
     Valdez教授的报告题目是“多产品线的相关损失三角方法”。他围绕财产保险公司损失准备金提取的问题，构建多个产品线的损失三角模型，并基于此检验了不同损失分布和不同Copula模型下计算出来的公司损失准备金水平。尽管这还是一篇没有完成的文章，但是将多产品线综合考虑并利用损失三角方法进行分析已经是一大创新了。
（合影）
     两位教授的讲座给大家带来了很大的启发，报告结束后，参会的老师和同学与演讲嘉宾进行了深入的交流并合影留念。 
 （中国保险与风险管理研究中心 王茂琪 供稿）

嘉宾简介：
Jan Dhaene: 鲁汶大学应用经济学系精算研究组的教授（天主教鲁汶大学，比利时）。他在N. De Pril教授和M.J. Goovaerts教授的指导下，获得了鲁汶大学授予的博士学位。他的主要研究兴趣：总索赔量分布的计算、保险组合中相关关系的建模以及随机金融模型与精算模型的结合。 
个人主: https://www.econ.kuleuven.be/eng/fetew/medewerker/userpage.aspx?PID=986

Emiliano A. Valdez：
美国密歇根州立大学数学系精算学教授，同时受聘于统计与概率学系，北美精算协会成员，获得了威斯康星大学麦迪逊分校授予的博士学位。研究兴趣是copula 模型及变量间的相关性、退休后资产的管理以及与企业风险管理相关的风险测量和资本要求。
 个人主页：http://www.math.msu.edu/~valdezea/