2015年11月4日，在清华经管学院伟伦楼453会议室，台湾大学曾郁仁教授做了主题为"基于广义风险经济指数的资本资产定价模型"的精彩报告。曾郁仁教授1996年毕业于美国天普大学，获风险管理、保险与精算学博士学位。自2010年至今，他担任台湾大学特聘教授。清华大学中国保险与风险管理研究中心执行主任陈秉正教授主持了本次报告，台湾大学黄瑞卿教授，对外经济贸易大学祝伟教授，以及多名相关专业的研究生参加了报告。

(曾郁仁教授)

曾郁仁教授的这个报告中总结了最近文献中提出的替代方差作为风险衡量指标的文献，例如Aumann and Serrano (2008), Foster and Hart (2009) 提出的两种衡量市场风险厌恶的方式。 曾教授提出了基于HARA效用函数的风险厌恶衡量指数，并证明了该指数的统计优良性。之后，曾教授还将该指数用于CAPM模型中，并通过实证验证出该风险指数的优良性。曾教授在报告中与会的老师和同学进行了热烈的讨论，整体的学术讨论气氛十分浓厚。

（中国保险与风险管理研究中心 陈泽供稿）