2013年12月25日下午，来自加拿大滑铁卢大学精算学助理教授王若度博士为清华大学经济管理学院（以下简称清华经管学院）师生带来了主题为巴塞尔3.5：一份来自学术界的回应——风险累积与模型不确定性的学术报告。这次报告也是清华经管学院中国保险与风险管理研究中心主办的第四十三期双周学术讨论会。讨论会由清华经管学院金融系张丽宏副教授主持，陈秉正教授、邓颖璐助理教授列席了讨论会。

(王若度博士)

    王若度博士的演讲涵盖了当前金融机构和监管部门常用的风险度量的三种方法：在险价值，Value at Risk，VaR；期望损失，Expected Shortfall，ES；以及期望分位数，Expectile。 

    王博士同时也介绍了他们各自的优势和劣势，并构建了所谓的神圣三角（Holy Triangle）来反映三者在风险度量不同方面的特点。王博士的演讲内容翔实，引证了很多前沿的论文，在目前巴塞尔III即将出台之际，帮助我们更详尽的了解风险度量技术的发展和前沿。

    在王博士报告结束后，师生们就报告提出了很多问题与王博士进行了深度的交流。 

（中国保险与风险管理研究中心 王茂琪 供稿） 

嘉宾简介： 

王若度博士是加拿大滑铁卢大学精算学助理教授。他获得了美国乔治亚技术研究所授予的数学博士学位。 研究兴趣：概率、统计、精算学和定量风险管理，目前主要关注依赖建模和风险累积。加拿大自然科学和工程研究委员会为王若度博士的研究提供了资助。 

个人主页： https://math.uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/people-profiles/ruodu-wang