2016年6月16日下午，清华经管学院中国保险与风险管理研究中心（以下简称中心）邀请到来自加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo）的王若度教授为大家带来一场以《货币风险测量中的风险厌恶》为主题的报告,这也是中心举办的第62期双周学术讨论会。清华经管学院相关领域师生、研究员参加了本次学术讨论会，报告由金融系副主任张丽宏教授主持。

张丽宏教授首先介绍了王若度教授。王教授于2012年获得美国乔治亚技术研究所授予的数学博士学位。他的研究兴趣主要在精算科学、定量风险管理、数学金融、运筹学、应用概率论和统计学等领域。

（王若度教授）

王教授首先介绍了风险度量的定义与其相关的理论性质。然后通过一个简明的案例，讨论了风险厌恶的偏好对于金融公司或金融监管机构进行货币风险度量的影响。王教授通过引入一致性风险度量的概念来介绍了当前国际金融机构使用的主流度量货币风险的方法。风险度量的一致性主要体现在风险变量的二阶随机占优的一致，条件期望的一致，资产组合多样化的一致以及社会期望影响的一致。王教授的工作主要是应用期望差额的方法来从理论上描述这种具有一致性风险度量的特点。王教授指出，如果利用其研究中提出的方法对金融机构的货币风险进行测量，那么其结果与目前金融机构普遍应用的在险值方法有不小的差异，特别是金融监管当局与金融公司目标函数的不一致会让其在行为上出现的分化可以得到很好的解释。

会后，王教授与中心的老师，同学们就研究课题的进一步发展展开了热烈的探讨。

（中国保险与风险管理研究中心 蒲适供稿）