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陈建成教授精彩演绎瓦尔拉斯试错法
发布时间:2012-09-28    已经被浏览3452次

    2012年9月12日下午2:30,清华大学经管学院中国保险与风险管理研究中心于经管学院伟伦楼385举行了中心第20期双周学术讨论会。报告人是来自加拿大滑铁卢大学统计与精算学系教授,加拿大数量风险管理研究首席专家,滑铁卢大学保险、证券与数量金融研究所副主任,中央财经大学中国精算研究院长江学者,现任中国精算研究院院长陈建成Ken Seng Tan教授。

    


    陈建成教授的报告题目是巨灾证券的经济定价法。从更为基本的经济理论出发,陈建成教授向我们展示了如何利用瓦尔拉斯试错法(Tatonnement Approach)来解决巨灾证券的定价问题。利用供给需求的匹配来求解市场均衡价格,避免了其他定价方法在风险分布、参数方面的比较严格的假设,因此具有很强的现实应用意义。

 


   本次报告会吸引了来自清华大学、中央财经大学、对外经贸大学等多个高校的老师、学生参加。陈建成教授精彩的演讲引发了大家深入的讨论。

 

 

 中国保险与风险管理研究中心:王茂琪(供稿)