2013年6月18日下午，在清华大学经济管理学院伟伦楼336讨论室,来自加拿大西安大略大学统计及精算学系任建东副教授带来了一场基于马尔可夫过程的损失模型的报告，这次报告这次报告也是中国保险与风险管理研究中心主办的第34期双周学术讨论会。

（加拿大西安大略大学统计及精算学系任建东副教授）

任建东副教授的报告是基于马尔可夫过程框架对保险损失模型进行的研究。任教授首先对服从马尔可夫到达时间分布的单变量损失过程的拉氏变换和固定时间内损失额的现值公式，进行推导。接着，对于满足带标记的马尔可夫到时间过程的多变量损失模型，进行研究；在综合分析损失类型、损失频率和损失严重程度等因素的情况下，对于联合拉氏变换和固定时间总损失现值的公式，进行推导。他同时引入破产概率来对损失过程的风险进行衡量，对单变量和多变量损失过程的破产概率和破产时赤字计算的公式和计算流程进行研究，并用多个实例来论证模型的可用性。

（清华大学经济管理学院金融系陈秉正教授）

清华经管学院金融系陈秉正教授主持了本次讨论会，保险方向研修生以及其来自他大学、院系同学也列席了讨论会，大家在讨论会最后就感兴趣的问题进行了积极热了的讨论。

（中国保险与风险管理研究中心 张艳芳 供稿）