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Xiaolin Luo: 具有最低身故给付保证与最低退保给付保证的变额年金保险的定价
发布时间：2014-03-26 已经被浏览2078次
2014年3月26日下午，来自澳大利亚联邦科学与工业研究组（CSIRO)数学、信息与统计研究所得首席研究员 Xiaolin Luo博士为清华大学经管学院的师生带来主题为“具有最低身故给付保证与最低退保给付保证的变额年金保险的定价”的报告。这次报告也是清华经管学院中国保险与风险管理研究中心主办的第四十六期双周学术讨论会。讨论会由清华经管学院金融系张丽宏教授主持，陈秉正教授、Michael Powers教授、邓颖璐助理教授列席了讨论会。
（Luo Xiaolin 博士)
Luo Xiaolin博士首先介绍了全球背景下人口老化问题的严重性，然后讲述了澳大利亚的三极退休系统（three pillar retirement system）。作为世界上最先进的养老系统之一，澳洲政府从养老基金的建立，税收优惠以及涵盖范围等方面都作出了很有建设性的工作。然后Luo博士就澳洲养老保险市场上的受到广泛欢迎的产品：具有最低身故给付保证与最低退保给付保证的变额年金保险（GMWB）的定价问题作出了详细的分析。Luo博士通过从静态过程的最小方差蒙特卡洛方法（Least-Square Monte Carlo）以及动态过程的PDE方程求最优费用（fair fee）来解释产品定价的原理以及有效性。他特别指出，在最优退保策略下，对于提供身故退还保费的身故给付保险合同来讲，统一收费结构是非常有风险的。
在Luo博士报告结束后，师生们就报告提出了很多问题与Luo博士进行了深度的交流。
(中国保险与风险管理研究中心 蒲适 供稿)
嘉宾简介：
Xiaolin Luo博士是澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO) 数学、信息与统计研究所的首席研究员。Luo博士于1990年加入CSIRO并致力于计算流体动力学与金融风险领域的研究。
Luo博士的研究兴趣及擅长领域是市场风险、信用风险及操作风险，非牛顿流、湍流以及地球物理反演等。
Email: Xiaolin.Luo@csiro.au