国庆长假的前一天，即9月30日下午两点半，第九期清华大学经管学院中国保险与风险管理研究中心双周学术讨论会，在清华大学经管学院伟伦楼385会议室，如期进行。擅长应用统计技术、以数据挖掘见长的清华大学经管学院刘超博士后，就三种较新的统计方法在保险实证研究中的应用，进行了生动地评述。

    刘超博士首先报告大家一件重要的事情：统计目前已经成为与经济学并列的一级学科，人们对其的关注也会越来越多，同时也面临着诸多挑战。

    接着，刘博士向大家着重介绍了三种统计方法：自动化聚类，稀疏主成分分析，函数型数据分析。其中，对于函数型数据分析，刘博士特别强调了这是一种数据类型的分析，在国外研究不多，在国内的研究主要在数学领域；是一种把按照时间收集到的数据想象成后面有一条曲线，是曲线生成的数据，我们看到的只是局部，以往时间数据是按照一个点一个点来看，涉及到对函数的研究，由于理论性较强，目前应用并不是很多。

    再次，刘博士为大家阐明了在金融和保险实证论文中，误用T检验的原因。

    最后，刘博士还强调经济、管理数据的特点主要是指标、变量数据很多，常常存在维数灾难的问题，由于变量很多，样本很有限，导致预测或估计都存在很多问题。对此，有很多办法想尝试性地去解决，如从变量的角度去降维；从数据的角度进行聚类分析、主成分分析。

    中国保险与风险管理研究中心执行主任陈秉正教授主持并总结了本次讨论会，清华大学经管学院金融系特聘教授、美国天普大学福克斯商学院风险管理与保险系教授Micheal R. Powers出席了会议。来自中国人民大学、对外经贸大学、北京工商大学、清华大学等首都四所高校相关专业的近20名教师、博士生、硕士生莅临讨论会现场。

中国保险与风险管理研究中心：阎学煌（供稿）